Банк Англии тестирует ИИ для выявления мошенничества с платежами в режиме реального времени
Проект Банка Англии и London BIS Innovation Hub по использованию ИИ для обнаружения разворачивающихся и новых схем финансовых преступлений в системах розничных платежей, работающих в реальном времени, показал себя многообещающим, но не лишенным ряда ограничений его эффективности.
Чтобы избежать обнаружения, преступники используют сложные сети, включающие множество счетов в нескольких финансовых учреждениях. Электронные платежные системы обрабатывают транзакции множества участников, что дает им обзор всей сети. В рамках проекта Hertha Банка Англии было протестировано применение современных методов искусственного интеллекта (ИИ) для выявления сложной и скоординированной преступной деятельности в массивах данных платежных систем.
Эксперименты проводились с использованием современного набора данных имитированных синтетических транзакций, сформированного в рамках проекта, который включает данные по 1,8 миллиона банковских счетов и 308 миллионам транзакций. Набор данных был создан с использованием передовой модели ИИ, обученной имитировать реалистичные схемы транзакций.
Оказалось, что аналитика платежной системы может стать ценным «дополнительным инструментом», помогающим банкам и поставщикам платежных услуг () обнаруживать подозрительную активность.
Банки и PSP, участвующие в проекте, обнаружили на 12% больше незаконных счетов, чем они могли бы обнаружить, не участвуя в нем. Эксперимент также оказался особенно ценным в плане обнаружения новых схем финансовых преступлений. При попытке обнаружить ранее не встречавшееся поведение он помог достичь улучшения на 26%.
«Это многообещающие результаты, но они также показывают, что существуют ограничения в применении и эффективности системной аналитики, утверждают в Банке Англии. — Это всего лишь одна часть головоломки. Внедрение аналогичного решения также подняло бы сложные практические, правовые и нормативные вопросы, анализ которых не входил в рамки проекта Hertha».
